Économétrie Avancée — Sciences Po (2022-2023)


Ce cours propose une approche pratique de l’apprentissage de l’Ă©conomĂ©trie et de R et nĂ©cessite que vous ayez suivi la partie introductive “Introduction Ă  l’Ă©conomĂ©trie avec R”. Vous dĂ©couvrirez une mĂ©thode importante pour Ă©tablir des relations causales dans des donnĂ©es non expĂ©rimentales, appelĂ©e “Variables instrumentales”. Vous dĂ©couvrirez les donnĂ©es de panel, c’est-Ă -dire les donnĂ©es qui suivent les individus dans le temps. Vous Ă©tudierez les situations dans lesquelles les variables dĂ©pendantes sont de nature discrète, comme “le sujet i a choisi l’option A (et non B)”. Et nous examinerons une sĂ©rie de mĂ©thodes simples d’apprentissage automatique qui sont utiles pour les tâches de classification et de prĂ©diction.


Syllabus and Slides

Lecture 1: Introduction, logistique et rĂ©capitulation 1 du cours d’introduction. Incertitude dans les estimations de rĂ©gression, orthogonalitĂ© de l’erreur, propriĂ©tĂ© BLUE. [HTML] [PDF]

Lecture 2: RĂ©capitulation 2 du cours d’introduction. Qu’est-ce qu’un modèle, le biais de la variable omise, l’interprĂ©tation des coefficients, la transformation logarithmique. [HTML] [PDF]